FX.co ★ USD/JPY: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Центральный банк Японии провел интервенцию

Вчера было образовано несколько интересных сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 151.71 привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня, после вмешательства регулятора в курс, пара провалилась в район 151.26, где ложный пробой дал отличную точку входа на покупку. В итоге движение вниз очень быстро откупили, а рост составил более 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Скорей всего, Центральный банк будет и дальше вмешиваться в валютный курс, однако явно прибережет свои силы до второй половины дня, на которой запланирован выход очень важной фундаментальной статистики по США, способной ослабить позиции доллара. Ожидаются данные по индексу потребительских цен, а также базовое инфляционное давление без учета цен на продукты питания и энергоносители. Если инфляция в США резко замедлится в октябре это года, скорей всего, доллар ослабнет, что приведет к резкому движению USD/JPY вниз. При таком условии для открытия длинных позиций наиболее подходящим вариантом будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 151.88, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью обновления ближайшего сопротивления 151.90. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на покупку с выходом на 152.18. Самой дальней целью выступит область 152.41, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 151.58 активности со стороны покупателей, ничего страшного не произойдет. Всегда можно попытаться зайти в рынок в районе следующей поддержки 151.26, как это было вчера. Но только ложный пробой там, по аналогии с входом, который я пописал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 151.07 и 150.86 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы пытались вчера сделать все от них возможное, но без вмешательства Центрального банка не обошлось. Сегодня все будут ждать данные по США и только потом принимать решения. По этой причине рассчитываю получить первую точку входа в короткие позиции после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 151.90. Только это вернет давление и даст шанс на небольшую коррекцию вниз к поддержке 151.58, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 151.26. Более дальней целью выступит область 151.07, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста USD/JPY, а, скорей всего, так оно и будет, и отсутствия активности на 151.90 после данных по США покупатели сохранят инициативу, оставив себе при этом шансы на продолжение бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 152.18. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 152.41, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как сокращение было практически одинаковым. Тот факт, что покупатели забрали психологическую отметку в 151 иену за доллар, указывает на сильную разницу в спросе и предложении, так как проводимые политики центральных банков очень разные, что делает доллар более привлекательным. Очень важно, как в ближайшее время иена отреагирует на важные данные по США, способные заложить направление для пары на ближайшее время. Однако говорить о том, что спрос на иену вернется без существенных изменений в денежно-кредитной политики японского регулятора пока не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 403, до уровня 27 238, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 211, до уровня 131 278. Все это указывает на сохранение давления на иену и на общую тенденцию к укреплению американского доллара. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 386. Недельная цена выросла и составила 0.6690 против 0.6647.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост доллара.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 151.58.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.