FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает восстановление

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2260 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта состоялся, но из-за низкой волатильности до 1.2260 мы так и не дотянули. После небольшого движения пары вниз во второй половине дня до теста и 1.2223 мы также не дотянули. По этой причине войти в рынок мне не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротки позиций, однако это особо не изменило расстановку сил. Давление на фунт наблюдалось всю неделю, так как вышедший отчет по темпу роста экономики Великобритании разочаровал, указав на реальные шансы наступлений рецессии уже в 4-м квартале этого года. Учитывая заявления политиков Банка Англии на тему процентных ставок, которые планируют оставаться на высоком уровне довольно длительный промежуток времени, шансы на крупный рост британского фунта довольно малы. Единственное, что может изменить расстановку сил в рынке – слабая статистика по США, свидетельствующая о дальнейшем снижении ценового давления. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений, тем сильней будет давление на американский доллар и тем дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 6 180, до уровня 57 532, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 10 299, до уровня 73 784. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 310. Недельная цена выросла и составила 1.2298 против 1.2154.

Сегодняшние отчеты по уровню безработицы Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и изменению уровня среднего заработка в Великобритании могут негативно повлиять на британский фунт. Поэтому если покупатели и рассчитывают на продолжение восходящей тенденции, то им просто необходимо проявлять себя в районе 1.2262, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2304. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2335. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2262, продавцы получат шанс на возврат контроля над рынком, хотя бы до выхода данных по США. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2228, образованной по итогам вчерашнего дня. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2190 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера попытались, но рыночный оптимизм оказался сильней. Многие ставят на дальнейший рост рисковых активов после выхода ряда важной статистики по США на этой неделе, поэтому и не торопятся продавать фунт. В случае положительной реакции на данные по рынку труда Великобритании было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2304, прежде чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2262, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, вернув преимущество медведям и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2228, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2190, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2304 быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2335. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2366 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2295. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2235.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.