FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках канала с перспективой дальнейшего роста

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0692 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0692 привели к отличному сигналу на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня еще одна неудачная попытка выбраться выше 1.0692 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 ноября наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Стоит отметить, что эти данные только включают реакцию рынка на заседание Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако на прошлой неделе представители ФРС ясно дали понять, что дальнейшая судьба процентных ставок будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, не исключив при этом еще одного повышения в конце этого года. В ближайшее время мы ознакомимся с отчетом по инфляции в США, который может задать направление пары на несколько недель вперед, а также с рядом другой важной статистики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 649, до уровня 212 483, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 018, до уровня 123 427. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 064. Цена закрытия резко выросла и составил 1.0713 против 1.0603.

Что касается сегодняшней первой половины дня, очередная порция очень важной фундаментальной статистики может навредить европейской валюте. Ожидаются слабые цифры по изменению объема ВВП еврозоны, который может быть пересмотрен в сторону сокращения уже в 3-м квартале этого года, по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, а также снижению уровня занятости еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона будет носить второстепенный характер. В случае негативной реакции на данные, учитывая, что торговля ведется около середины бокового канала, формирование ложного пробоя в районе 1.0692, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0722, образованному по итогам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут спрос на евро, дав шанс на дальнейшее укрепление и рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0692 медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0667 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера отлично проявили себя во второй половине дня, но удержать рынок под своим контролем не удалось. Рассчитывать сегодня на нисходящую коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по еврозоне. В случае движения пары вверх защита сопротивления 1.0722 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с плохими данными и мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0692, являющуюся серединой бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0667. Самой дальней целью выступит область 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0722, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0753. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на коррекцию евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0675. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0715.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.