FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул часть позиций после выступления главы ФРС

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0667 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0667 произошло, но рост составил лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичная точка входа от 1.0667 принесла прибыль в 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашнее выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к росту рисковых активов, в том числе и евро, так как управляющий решил не касаться денежно-кредитной политики, что было трактовано в пользу более мягкого подхода, который Пауэлл занял после заседания, прошедшего 1 ноября этого года. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, будет лишь опубликован экономический бюллетень от ЕЦБ. Вряд ли на него будет серьезная рыночная реакция, поэтому трейдеры вновь отдадут предпочтение выступлению представителя ЕЦБ в лице президента Кристин Лагард, а также другим членам Совета управляющих. В случае негативной рыночной реакции на сделанные заявления покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.0690, где проходят средние скользящи, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0723, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0753. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0690 в первой половине дня пара застрянет в новом боковом канале, что усилит нисходящую коррекцию и приведет к более крупному движению вниз к 1.0663. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали все, что могли, но, несмотря на рост евро, шансы на дальнейшее падение все еще довольно высоки. Для развития нового медвежьего рынка необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0723. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с мягкими заявлениями представителей ЕЦБ дадут хороший сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции к поддержке 1.0690, образованной по итогам вчерашнего дня. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0663. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0723 покупатели полностью вернут рынок и попытаются дотянуться до недельного максимума 1.0753. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от месячного максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Все это было позиционированием перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, на котором были приняты решения по сохранению политики без изменений. Однако к более серьезной расстановке сил, которая, к сожалению, еще не отражена в этом отчете, наверняка привели слабые данные по рынку труда США, свидетельствующие о менее активном росте новых рабочих мест. Подобного рода статистика в последнее время укрепляет в умах инвесторов мысль о том, что ФРС больше не будет повышать процентные ставки и что с агрессивной политикой может быть покончено уже в начале лета следующего года. Это оказывает и будет оказывать давление на американский доллар, а также приводить к укреплению рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 4 735, до уровня 210 834, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 4 871, до уровня 125 445. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 016. Цена закрытия снизилась и составил 1.0603 против 1.0613.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0663.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.