FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт имеет все шансы продолжить падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2299 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку фунта, но движение вверх составило лишь 10 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2299 привели уже к сигналу на продажу, что вылилось в падение фунта более чем на 35 пунктов. Покупки на ложном пробое от минимума 1.2263 также позволили утянуть с рынка еще около 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Заявления представителей Федеральной резервной системы вчера сводились к одному: нужно больше данных, так как инфляция может вернуться к росту. Очевидно, что этого хватило, чтобы трейдеры продолжили избавляться от фунта – особенно на фоне его такой перекупленности. Сегодня у нас нет данных, но есть выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который в своей речи может коснуться темы денежно-кредитной политики, что в теории может вернуть спрос на британский фунт. Но перед этим хотелось бы увидеть проявления покупателей в районе ближайшей поддержки 1.2263, отлично вчера себя зарекомендовавшей. Снижение и формирование ложного пробоя там дадут точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2299. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2328, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2366, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2263 активности со стороны покупателей дела пойдут из рук вон плохо. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2223 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2184 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают возвращать себе контроль над рынком, и для этого необходимо сделать еще несколько важных шагов. Первое – не допустить возврата покупателями под контроль 1.2299. Второе – пробиться ниже 1.2263 уже в ходе европейской сессии. Заявления Эндрю Бэйли могут со всем этим помочь. Формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивление 1.2299 будет отличным вариантом для открытия коротких позиций по фунту в расчете на движение вниз к поддержке 1.2263. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2223. Более дальней целью выступит область 1.2184, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2299 в первой половине дня наверняка покупатели вернут себе инициативу, сохранив при этом шансы на возобновление бычьего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2328. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2366, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, однако это особо не изменило расстановку сил, так как данные не учитывают последний важный отчет о состоянии рынка труда США. Рынок почти никак не отреагировал на то, что Федеральная резервная система США оставила политику без изменений, а вот реакция на слабые цифры по росту рабочих мест привела к активному росту GBP/USD в конце прошлой недели, что может повлиять на будущую среднесрочную тенденцию пары. Чем больше будет разговоров о том, что в декабре этого года ставки в США могут остаться без изменений по причине первых признаков слабости экономики, тем сильней будет давление на американский доллар и дороже будет фунт. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 407, до уровня 63 712, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 1 672, до уровня 84 083. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 210. Недельная цена снизилась и составила 1.2154 против 1.2165 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.