FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт хоть и вырос, но остается в рамках канала

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2161 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, в результате которой пара обвалилась вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, и защита 1.2161 позволила утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Решение ФРС оставить ставки без изменений оказалось вполне ожидаемым, а вот заявления о том, что цикл повышения и вовсе может быть завершен к декабрю этого года – это стало новостью для участников рынка, что привело к увеличению спроса на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодняшнее решение Банка Англии по основной процентной ставке и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут сыграть за британский фунт, так как более мягкая позиция регулятора наверняка пойдет на пользу экономике. Однако первоначальная реакция может быть и на стороне продавцов, так что защита поддержки 1.2161 является первоочередной задачей покупателей на сегодня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивление 1.2197, выбраться выше которого не удается всю неделю. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2230. Самой дальней целью выступит область 1.2258, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2161 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2127, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2097 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы пока оставляют за собой контроль в надежде на мягкие заявления со стороны Банка Англии и на дальнейшую борьбу с инфляцией. Сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2197, которое выступает верхней границей бокового канала и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2161, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2127. Более дальней целью выступит область 1.2097, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2197 в первой половине дня, а все к этому и идет, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2230. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2258, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая последние данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582, до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009, до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаеются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2097.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.