FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 2 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос после решения ФРС

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. Во второй половине дня защита поддержки 1.0525 и ложный пробой на этом уровне дали хороший сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 50 пунктов. Ровно то же самое произошло и после решения ФРС оставить ставки без изменений, что позволило получить еще одну точку входа на покупку в районе 1.0525 с аналогичным рывком на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

ФРС сохранила процентные ставки без изменений, дав ясно понять, что новых повышений может больше и не быть, так как текущие условия кредитования и так очень сильно ужесточились в последнее время. Это привело к росту евро и ослаблению позиций американского доллара. Тенденция может сохраниться и сегодня, но действовать буду на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0575. Данные по слабому индексу PMI для производственной сферы еврозоны, а также уровню безработицы Германии и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна могут привести к небольшой коррекции EUR/USD в первой половине дня, чем и советую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0575 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей тенденции и на тест сопротивления 1.0604, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0633. Самой дальней целью выступит область 1.0661, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0575 в первой половине дня ничего страшного не произойдет, но давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз к 1.0548. В таком случае лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вчерашнее решение ФРС оказалось не в пользу продавцов, и теперь им нужно сделать все, чтобы защитить ближайшее сопротивление 1.0604, что, справедливости ради, сделать будет довольно сложно. Только очень слабая статистика по странам еврозоны и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня дадут хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0575, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0548. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0521, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604, а все к этому и идет, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0633. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0661 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256, до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.