FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2100 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в рывок фунта вверх на 35 пунктов. Во второй половине дня защита и ложный пробой на 1.2136 позволили получить точку входа в короткие позиции, но после движения вниз на 20 пунктов спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротки позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым тому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая последние данные по США не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582, до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009, до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.

Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому движение вверх фунта в первой половине дня в продолжение вчерашней восходящей тенденции вполне себе может состояться. Но в случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2136, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2172 – максимум вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2204. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму в район 1.2243, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2136, а рост от этого уровня должен быть моментальным, давление на фунт вернется. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2100. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2070 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2172, прежде чем принимать какие-либо решения. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона запрет пару в боковом канале, укрепив преимущество медведей и дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2100, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум прошлой недели 1.2070, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2172, а на фоне отсутствия фундаментальной статистики все к этому и идет, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх, в район следующего сопротивления 1.2204. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2243 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2170. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2125.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.