FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро вернулось, и на это есть причины

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.0664 произошло, но дождаться сигнала на покупку евро так и не получилось. Упустив 1.0664, давление на пару только возросло к середине дня. Во второй половине дня защита 1.0629 привела к сигналу на покупку, но дело до крупного роста так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень слабая статистика по активности в еврозоне и ровно противоположная хорошая статистика по росту активности в США стали поводом для продажи евро и покупки американского доллара, ведь шансы на дальнейшее повышение процентных ставок в США остаются довольно высокими. Сегодня в первой половине дня падение пары продолжится, к чему может привести слабая статистика по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии. Сокращение объема кредитования частного сектора еврозоны также станет еще одним напоминанием о том, что высокие процентные ставки плохо влияют на потребителей и компании. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли будет касаться будущего денежно-кредитной политики, поэтому действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0586. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0616, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0641. Самой дальней целью выступит область 1.0667, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0586 в первой половине дня давление на евро только возрастет, что приведет к более крупному движению вниз, в район минимумов прошлой недели. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0558 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0531 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера сделали все, что от них требовалось, сохранив за собой шансы на дальнейшее падение пары. Формирование ложного пробоя на 1.0616 даст хороший сигнал на продажу с дальнейшим движением вниз к поддержке 1.0586. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх на фоне слабых данных по еврозоне, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0558. Самой дальней целью выступит минимум 1.0531, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0616 покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0641. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0667 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволил сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости, в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791, до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87, до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0579.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.