FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил восстановление

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2180 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов. Аналогичный сигнал на продажу был образован и во второй половине дня, после которого движения вниз составило около 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753 до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408 до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.

Сегодня ожидается ряд важной статистики по Великобритании, способной продолжить восходящую тенденцию пары. Снижение числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, а также снижение уровня безработицы – все это будет поводом для дальнейшего наращивания длинных позиций. Единственное, что может сегодня помешать фунту в первой половине дня – слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. В случае снижения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.2238. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2281. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, позволив добраться до нового сопротивления 1.2310. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к максимуму этого месяца в район 1.2334, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2238, а рост от этого уровня должен быть моментальным, давление на фунт вернется. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2205, где проходят средние скользящи, играющие на стороне покупателей. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера предприняли несколько попыток продавить фунт, и оказали давление на пару, но в ходе американской сессии покупатели вернули себе позиции. Сегодня было бы неплохо увидеть защиту сопротивления 1.2281. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары и на обновление поддержки 1.2238. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.2205, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2171, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2281, а все к этому и идет, быки получат сильное преимущество, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2310. Подавать также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2334 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2300. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2135.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.