FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0603 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0603 привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня произошла аналогичная история, что позволило утянуть с рынка еще около 20 пунктов, после чего спрос на евро вернулся.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдался рост длинных позиций и минимальное сокращение коротких. По США продолжили выходить довольно сильные экономические показатели, в том числе и по розничным продажам и рынку труда, свидетельствующие о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. Однако до режима тишины, который обычно занимают представители Федеральной резервной системы перед очередным заседанием комитета, ряд заявлений политиков позволили сделать вывод о том, что ставки в ходе ноябрьского заседания никто повышать не будет, что ослабило спрос на доллар и вернуло уверенность покупателям европейской валюты. По всей видимости в ближайшее время эта тенденция сохранится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 6 791 до уровня 214 313, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 87 до уровня 131 903. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 2 445. Цена закрытия снизилась и составила 1.0596 против 1.0630, что подтверждает восходящую коррекцию евро.

Вчерашнее отсутствие фундаментальной статистики во второй половине дня помогло евро продолжить восстановление в паре с американским долларом. Однако, сегодняшнее продолжение бычьего тренда может быть слега подпорчено слабой статистикой по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны за октябрь этого года. А вот выступление президента ЕЦБ, наоборот, Кристин Лагард может касаться будущей денежно кредитной политики, что наверняка поддержит евро. Конечно, наиболее оптимальным и интересным сценарием на покупку в продолжение тренда будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0664. Только это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью роста к новому сопротивлению 1.0700. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут спрос на евро дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0734. Самой дальней целью выступит область 1.0774, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0664, медведи попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0629, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0593 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались вчера защитить свои позиции, но покупатели оказались агрессивней во второй половине дня. Учитывая, что медведи уже упустили рынок, рассчитывать сегодня на коррекцию они смогут лишь после слабой статистики по активности в еврозоне. В случае дальнейшего движения пары вверх защита нового сопротивления 1.0700 будет приоритетной задачей. Ложный пробой там вместе с мягкими заявлениями президента ЕЦБ Кристин Лагард дадут точку входа с рывком вниз к ближайшей поддержке 1.0664, упускать которую никак нельзя уже покупателям. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом к 1.0629. Самой дальней целью выступит область 1.0593, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0700, а помогут с этим только очень хорошие фундаментальные данные по еврозоне, быки попытаются продолжить восходящую тенденцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0734. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0774 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0530. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0705.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.