FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь откупили в районе 1.2090

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2092 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2137 позволил войти в короткие позиции, что вылилось в падение на 15 пунктов, однако ближе к середине американской сессии прорыв и обратный тест 1.2137 дали сигнал на покупку фунта, показавшего движение вверх на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, а учитывая пятничные попытки быков вернуться в рынок, можно ожидать сохранения пары в боковом канале. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.2132, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2132 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2092, отлично себя зарекомендовавшей, даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы несколько раз попытались, но зацепиться за недельные минимумы так и не удалось. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2180. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2132. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2092. Более дальней целью выступит минимум 1.2066, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2180 в первой половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.