FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления Пауэлла не сильно помогли фунту

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в движение вниз пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и закрепление выше 1.2142 привели к еще одной точке входа на покупку, что позволило утянуть с рынка еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Заявления Банка Англии на тему паузы в цикле повышения ставок оказали давление на британский фунт, однако покупатели воспользовались этим моментом и попытались вернуться в рынок после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, заявившего, что комитет пока не намерен дальше повышать стоимость заимствований. Однако движение GBP/USD было очень быстро отыграно, и уже сейчас давление на фунт вернулось. Вышедшие слабые данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании, а также менее активный рост чистого объема заемных средств государственного сектора Великобритании – все это привело к падению фунта уже в начале европейской сессии. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2092, куда сейчас и направляется пара. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2145, образованное по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть рынку баланс, дав шанс на обновление 1.2180. Самой дальней целью выступит область 1.2216, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума октября 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже проявили себя, но для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2145. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066. Более дальней целью выступит месячные минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2145 в первой половине дня, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка в рамки бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2180. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2216, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступают довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2106.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.