FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро растет после заявлений председателя ФРС

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0540 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0540 произошел, но до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка была основной проблемой. Во второй половине дня после защиты и ложного пробоя на 1.0563 была образована хорошая точка входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла на тему вероятной паузы в цикле повышения процентных ставок привели к резкому укреплению евро и ослаблению позиций американского доллара. Сегодня запланирован лишь отчет по индексу цен производителей Германии, который вряд ли окажет такую же поддержку евро, так что действовать на покупку лучше всего на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0558. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение восходящей коррекции и на обновление ближайшего сопротивления 1.0586, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0612. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0558 в первой половине дня давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро вчера упустили рынок, и сейчас самое время подумать над тем, чтобы удержать пару в рамках нового бокового канала, который вырисовался по итогам недели. По этой причине медведям так важно в первой половине дня защитить ближайшее сопротивление 1.0586. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0558, выступающей своеобразной серединой бокового канала. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0531 – минимум вчерашнего дня. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0586 покупатели наверняка попытаются продолжить коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0612. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0558.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.