FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 19 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт возобновил падение

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2179 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, что влилось в движение вверх пары почти на 30 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита этого диапазона позволила еще раз войти в длинные позиции с аналогичным рывком почти на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Покупатели фунта несколько раз отбивались от продавцов в районе 1.2179, что в конечном счете привело к пробою этого диапазона и более мощной распродаже пары. Сильные данные по американской экономике поспособствовали этому. Сегодня по Великобритании и вовсе нет никакой статистики, так что, по всей видимости, давление на фунт сохранится. Учитывая, что быки имеют все шансы выпустить пару за пределы бокового канала, действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе 1.2106, куда сейчас и направляется фунт. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2142, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть рынку баланс, дав шанс на обновление 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2207, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2106 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2071 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума октября 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы уже добились обновления недельного минимума, и теперь весь акцент сосредоточен на том, проявят ли себя покупатели в районе 1.2106 или нет. Но для сохранения контроля над рынком также очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2142. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2106. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2071. Более дальней целью выступит месячные минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2142 в первой половине дня, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка в рамки бокового канала, пускай слегка и нарушенного. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2207, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой недели. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2106.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.