FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 18 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт остается в рамках бокового канала

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Покупки на ложном пробое от 1.2154 показали прибыль в 20 пунктов. Во второй половине дня продажи от 1.2181 и еще одна хорошая точка входа на продажу фунта принесли около 50 пунктов прибыли, а уже защита дневного минимума 1.2147 позволила открыть длинные позиции, что вылилось в рост пары еще на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Британский фунт уже отреагировал ростом на данные по инфляции в Великобритании. Цены в годовом исчислении остались без изменений, что явно не придает уверенности Банку Англии в своих действиях, который планировал завершить цикл повышения процентных ставок. Однако небольшой рывок фунта вверх никак не повлиял на расстановку сил, и торговля продолжает вестись в рамках бокового канала. Действовать на покупку планирую после формирование ложного пробоя в районе 1.2179 – середина бокового канала. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2222. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям продолжить восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2267. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2179 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2147 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2109 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы также имеют все шансы на возврат контроля над рынком и на возобновление медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2222, куда сейчас и направляется пара. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способной столкнуть пару к поддержке 1.2179. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к нижней границе бокового канала 1.2147. Более дальней целью выступит область 1.2109, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2222 в первой половине дня спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс продолжить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2267. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой неделе. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и на ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2147.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.