FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт обвалился в паре с долларом после данных по инфляции в США

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2304 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2304 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Аналогичная история во второй половине дня с уровнем 1.2271 привела к еще одной точке входа в короткие позиции с движением фунта вниз на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие данные по темпам роста ВВП Великобритании, совпавшие с прогнозами экономистов, оказали давление на пару еще в первой половине дня, а сильная статистика по росту инфляции в США в ходе американской сессии привела к более мощной распродаже GBP/USD. Сегодня у нас ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, так что фунт получит шанс на компенсацию части вчерашнего падения, однако многое будет зависеть от тона руководителя Центрального банка. Если давление на пару вернется, а, скорей всего, так оно и будет, наверняка покупатели проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.2172, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, что даст сигнал на покупку с целью рывка к ближайшему сопротивлению 1.2224. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе тренд, дав шанс на обновление 1.2267, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения и отсутствия на 1.2172 активности со стороны покупателей рынок явно приобретет очертания медвежьего, что окажет еще большее давление на пару. В таком случае только ложный пробой на 1.2141 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы вчера получили шанс на возврат контроля, и для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2224, рост к которому может состояться уже в ближайшее время. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу в продолжение вчерашнего краткосрочного тренда, способного столкнуть пару к поддержке 1.2172, от которой сегодня зависит довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2141. Более дальней целью выступит область 1.2108, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2224 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на пару вернется, так как у покупателей появится шанс компенсировать все вчерашнее падение. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2267. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке, хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.