FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт обновляет очередной месячный максимум

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2303 позволили получать хорошую точку входа на открытие коротких позиций, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2303 дали еще один сигнал на покупку, что привело к рывку фунта вверх еще на 35 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня уже вышли данные по темпам роста ВВП Великобритании, которые совпали с прогнозами экономистов, особо не оказав давления на британский фунт. Цифры просигнализировали о месячном сокращении роста экономики и о слабой годовой прибавке. Впереди нас ждет речь члена КМП Банка Англии Хью Пилла, что может укрепить позиции фунта при условии, что политик заговорит о необходимости завершения цикла повышения процентных ставок. Если давление на пару вернется, наверняка покупатели проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.2304, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму, в район 1.2334, который был протестирован вчера в ходе американской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2376. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2304 и отсутствия там активности торговля переместится в рамки бокового канала, что ограничит восходящий потенциал. Это также откроет дорогу на 1.2271, где ложный пробой даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2213 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы каждый раз пытаются заявить о себе после обновления очередного максимума, и каждый раз получается не очень. В случае дальнейшей бычьей реакции на новости и заявления политиков только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2334 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2304, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму вчерашнего дня 1.2271. Более дальней целью выступит 1.2213, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2334 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2376. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке, хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2280.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.