FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает рост на фоне мягкого протокола ФРС

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0616 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0616, о чем я говорил в первой половине дня, привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня аналогичная защита новой поддержки 1.0595 привела к сигналу на покупку и рывку евро вверх на 30 пунктов, после чего в дело вступили продавцы, защитив 1.0627 и дав сигнал на продажу с движением EUR/USD вниз на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Мягкий протокол Федеральной резервной системы привел к сильному всплеску волатильности, но, как вы можете видеть на графике, трейдеры продолжают покупать рисковые активы, в том числе и евро, рассчитывая на завершение цикла повышения процентных ставок ключевыми центральными банками. Сегодня в первой половине дня публикуется отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, который может оказать некоторую поддержку евро, а также состоится выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Однако все внимание будет приковано к данным по инфляции, о которых так много говорилось во вчерашнем протоколе ФРС. Но об этом отчете мы более подробно поговорим во второй половине дня. Действовать в ходе европейской сессии предпочту на снижении после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0623, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Целью выступит сопротивление 1.0651, где ожидаю более активного проявляется продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0623 в первой половине дня давление на евро возрастет, что переместит торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0595, чуть выше которого проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0575 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

При каждом росте евро продавцы проявляют себя все больше и больше, но на перелом текущего восходящего цикла можно рассчитывать только после данных по инфляции в США, так как никакая другая статистика пока на это не способна. Защита ближайшего сопротивления 1.0651 является приоритетной задачей, так как упустив и этот уровень, можно точно попрощаться с медвежьим рынком, наблюдаемым в последнее время. Только формирование на 1.0651 ложного пробоя во время выхода отчета ЕЦБ даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0623, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0595. Самой дальней целью выступит область 1.0575, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0651, что возможно при мягких протоколах ЕЦБ, покупатели получат шанс на дальнейший рост. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0671. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0595.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.