FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохраняет шансы на рост

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2186 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.2186 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло, так что получить подходящую точку входа в рынок так и не удалось. Во второй половине дня несколько ложных пробое на 1.2216 привели к сигналам на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 100 пунктов. Покупки на ложном пробое от 1.2108 и хорошая точка входа позволили утянуть с рынка еще около 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сильных данных по рынку труда США не хватило, чтобы продавцы фунта могли вновь почувствовать себя «в своей тарелке». Быстрый возврат рынка под контроль покупателями сохраняет сегодня шансы на дальнейшую восходящую коррекцию. Учитывая отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании, действовать предпочту в районе новой поддержки 1.2175, образованной по итогам прошлой пятницы. Чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на 1.2175 даст подходящую точку входа в длинные позиции, что скорей всего приведет к рывку пары в район ближайшего сопротивления 1.2222, образованного уже сегодня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2268 – новый месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2175 и отсутствия там активности, а скорей всего так и будет, так как больше ставлю на торговлю в боковом канале, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на 1.2141. Ложный пробой там также даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2222. Идеальным сценарием будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к сигналу на продажу с движением в район поддержки 1.2175, образованной по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона, опираясь на пятничную статистику по рынку труда, нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2141. Более дальней целью выступит 1.2108, где буду фиксировать прибыль, так как на этом уровне в пятницу активно действовали крупные покупатели. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2222, спрос на фунт вернется, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2268. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2141.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.