FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост, но все может быстро закончиться

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2110 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2110 произошло, но до формирования ложного пробоя не хватило буквально около 5 пунктов, так что точку входа в длинные позиции я пропустил. А вот во второй половине дня ложный пробой на 1.2117 дал просто шикарную точку входа на покупку GBP/USD, что вылилось в движение пары вверх более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят лишь цифры по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, которые вряд ли особо повлияют на направление пары, так что у покупателей сохранятся шансы на рост еще до выхода данных по американскому рынку труда. Конечно, интересней всего было бы зайти в рынок на снижении в расчете на продолжение восходящей коррекции. Поэтому оптимальным сценарием будут покупки в районе новой поддержки 1.2154, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на 1.2154 даст подходящую точку входа в длинные позиции, что скорей всего приведет к рывку пары в район ближайшего сопротивления 1.2186, образованного уже сегодня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне хорошей статистики по Великобритании дадут шанс на выстраивание восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2216. Самой дальней целью выступит область 1.2268, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2154 и отсутствия там активности, дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом, что откроет дорогу на минимум 1.2108. Ложный пробой там также даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2058 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2186. Однако этот уровень на мой взгляд больше носит промежуточный характер и обозначил я его лишь по одной причине: ожидаю очень низкой волатильности в первой половине дня и 1.2186 ближайшее место, откуда в рынок могут вернуться продавцы. Идеальным сценарием будет ложный пробой на этом уровне вместе со слабым отчетом по рынку жилья в Великобритании, что приведет к сигналу на продажу с движением в район поддержки 1.2154, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2108, откуда пара уже насколько раз восстанавливалась на этой неделе. Более дальней целью выступит 1.2058, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2186, спрос на фунт вернется, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2216. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2268, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2145.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.