FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 4 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил очередной минимум

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0481 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0481 привел к сигналу на покупку евро в расчете на выстраивание восходящей коррекции, но после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашняя очередная неудачная попытка покупателей евро закрепиться в районе дневных максимумов еще в первой половине дня вылилась в продажи уже в ходе американской сессии, что привело к обновлению годового минимума. По всей видимости давление на пару сохранится и сегодня, так как впереди у нас выходят важные данные по активности в еврозоне. Индекс PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны за сентябрь этого года могут быть пересмотрены в сторону понижения, что укажет на еще большее сокращение активности и усилит давление на пару. Слабые данные по индексу цен производителей еврозоны и изменению объема розничной торговли за август этого года также укрепят пессимизм инвесторов в отношении рисковых активов, а речь президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли как-то повлияет на рыночные настроения в лучшую сторону. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0445. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0524. Самой дальней целью выступит область 1.0560, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0445, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0408 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0367 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают контролировать рынок и по-видимому, никуда не собираются уходить. Слабые данные по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0485 – все что нужно для движения пары вниз к минимуму 1.0445. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабой статистики по активности в секторе услуг стран еврозоны, которая приводит к сокращению темпов роста ВВП, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на новый годовой минимум 1.0448, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0408, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0485, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0524. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0560 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0450.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.