FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 3 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает активное снижение в паре с долларом

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2193 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Возврат и тест снизу-вверх этого диапазона после выхода довольно слабых данных по Великобритании привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение почти на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели несколько раз активно защищали 1.2152, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Покупки на отскок от 1.2112 позволили утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании. Учитывая, что ВВП и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 345 до уровня 84 750, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 669 до уровня 69 081. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 702. Недельная цена опустилась и составила 1.2162 против 1.2390.

Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, поэтому не удивляйтесь, если пара продолжит терять позиции – особенно на фоне слухов и разговоров о том, что Федеральная резервная система продолжит осенью этого года повышать процентные ставки. Первое проявление покупателей ожидаю лишь в районе ближайшей поддержки 1.2028. Формирование ложного пробоя там даст точку входа с целью роста к промежуточному сопротивлению 1.2079, образованному по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут хоть какой-то шанс на восстановление, что образует сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив добраться до нового сопротивления 1.2118, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2163, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2028, а все к этому и идет, давление на фунт увеличится. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.1970. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все, что от них требовалось и сегодня в первой половине дня было бы неплохо увидеть защиту промежуточного сопротивления 1.2079. Формирование на этом уровне ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных продавцов, что образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на обновление поддержки 1.2028. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона укрепят преимущество медведей, дав точку входа на продажу с целью обновления 1.1970. Более дальней целью выступит область 1.1927, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, быки попытаются выстроить восходящую коррекцию, что приведет к движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2118. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2163 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2150. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2050.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.