FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 29 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта получили шанс и воспользовались им

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, но движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест 1.2158 позволили получить точку входа уже в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 30. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.2203 привели к движению пары вниз на 15 пунктов, но затем спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие сегодня хорошие данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал уже оказали поддержку паре, но теперь акцент смещен на цифры, связанные с кредитованием. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы и количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита будут основным драйвером роста, а, может, и падения британского фунта в первой половине дня. Плохие показатели и сокращение кредитования приведут к движению GBP/USD вниз, чем и планирую воспользоваться. Действовать буду лишь в районе нового минимума 1.2198, где вчера фунт активно покупали. Ложный пробой там позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2247. Прорыв и закрепление выше этого диапазона дадут шанс на выстраивание дальнейшей восходящей коррекции, что укрепит уверенность покупателей, образовав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2280. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2198 и отсутствия там активности покупателей давление на фунт вновь вернется, что откроет дорогу на минимум 1.2159, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2112 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2247, так как без этого рассчитывать на возврат давления на пару в конце месяца вряд ли получится. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на этом уровне, что привело бы к сигналу на продажу с движением в район нового дневного минимума 1.2198. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2159. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2112, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2247, а у покупателей все для этого есть, продажи отложу до ложного пробоя на 1.2280. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как, по всей видимости, регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270, до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221, до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание восходящей коррекции пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2185.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.