FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии оставляет ставки без изменений, а фунт обновляет месячный минимум

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2306 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2306 привели к сигналу на покупку, но я не стал входить против медвежьего рынка. Защита и ложный пробой на 1.2237 после решения Банка Англии привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 30 пунктов. Продажи после неудачного закрепления на 1.2282 позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов, но до крупного движения вниз дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Банк Англии оставил ставки без изменений при этом заявив, что цикл ужесточения еще не закончен и в случае необходимости ставки продолжат повышаться. Это и позволило покупателям проявить себя в районе 1.2237, не допустив еще большей распродажи GBP/USD. Однако сегодня давления на пару может вернуться, так как впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании за сентябрь этого года. Сокращение активности приведет к снижению фунта. По этой причине действовать буду лишь в районе 1.2237, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2282, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2327, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень хорошей статистике по Великобритании. При сценарии еще одного снижения к 1.2237 и отсутствия там активности покупателей давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2192, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2154 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2282. Идеальным сценарием был бы ложный пробой на 1.2282 во время публикации слабых данных по активности в Великобритании, что привело бы к сигналу на продажу с возвратом в район месячного минимума 1.2237. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут новый удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2192. Более дальней целью остается область 1.2154, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2282, чего в конце недели нельзя исключать, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост, как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2310.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.