FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет очередной месячный минимум и готовится к заседанию Банка Англии

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2340 привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. Во второй половине дня до ложного пробоя на 1.2421 не хватило всего лишь одного пункта, так что тот, кто пропустил точку входа, поступил правильно. Всегда можно было успеть вскочить в рынок после прорыва и обратного теста 1.2380, что вылилось в распродажу пары более чем на 50 пунктов.

Итоги заседания ФРС и решение Банка Англии. Видеопрогноз на 21 сентября /ru/analysis/3552...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня все внимание будет обращено к заседанию Банку Англии, на котором регулятор может пойти на последнее повышение процентных ставок в этом году – особенно после вчерашних данных по резкому снижению инфляции в августе этого года. Однако не стоит форсировать события. С одной стороны, годовая инфляция замедлилась, а вот в месячным периоде ценовое давление возросло. Учитывая, как резко поползли вверх цены на энергоносители и то, что рост заработных плат в Великобритании продолжается довольно высокими темпами, нужно с осторожностью относиться к сегодняшним заявления губернатора Эндрю Бэйли. В любом случае будущая мягкая политика регулятора даже не фоне сегодняшнего повышения ставок усилит давление на фунт, что приведет к его очередной распродаже далее по медвежьему тренду. По этой причине действовать будут лишь в районе 1.2306, где ложный пробой позволит получить первую точку входа в длинные позиции против медвежьего рынка с целью коррекции к ближайшему сопротивлению 1.2344. Прорыв и закрепление выше 1.2344 укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2380, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. Но добраться до этого уровня мы сумеем лишь при очень жесткой позиции Банка Англии. При сценарии еще одного снижения к 1.2306 и отсутствия там активности покупателей давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае лишь защита 1.2275, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2344, а также забирать под контроль новый минимум 1.2306. Конечно, идеальным сценарием были бы продажи на коррекции от 1.2344 и затем мягкие заявления Бэйли на тему завершения цикла высоких процентных ставок. Но действовать на 1.2344 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой еще одного снижения к 1.2306. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2275. Более дальней целью остается область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2344, в чем лично я очень сомневаюсь, покупатели получат шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2380, где проходят средние скользящие. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста сопротивлением окажет верхняя граница индикатора в районе 1.2419.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.