FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 14 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не внесла ясности

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0733 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0733 позволило получить сигнал на покупку евро. Однако после движения вверх на 13 пунктов спрос ослаб. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, продавцы вновь попытались пробиться ниже 1.0733, но также ничего не вышло, что привело к еще одной точке входа в длинные позиции.

Заседание ЕЦБ: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 14 сентября

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по инфляции в США практически совпали с прогнозами экономистов, что в моменте ослабило спрос на доллар, так как очевидно, что такой сценарий позволяет Федеральной резервной системе взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Но сегодня все внимание будет приковано к еще одному важному событию: все начнется с публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке и отчета по монетарной политике, а затем состоится пресс-конференция президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ястребиный тон приведет к росту евро и выстраиванию восходящей коррекции, как и решение повысить процентные ставки. В случае более мягкой позиции давление на евро возрастет, а покупателям в очередной раз придется защищать поддержку 1.0733, выступающую серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только неудачное закрепление ниже этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0767 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0798. Самой дальней целью выступит область 1.0825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0733, что вполне возможно, медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0700, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают защищать недельные максимумы и рассчитывают на голубиный тон ЕЦБ и первое сохранение ставок без изменений в текущем цикле. В ходе европейской сессии действовать на продажу буду только после роста и ложного пробоя в районе 1.0767, что столкнет EUR/USD вниз, в район середины канала 1.0733. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0700, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, а это будет возможно только в случае жесткой позиции ЕЦБ, быки получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.