FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл еще часть потерь

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2541 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта продолжился после азиатской сессии, но дотянуться до 1.2541 пара так и не сумела. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была слегка пересмотрена. Очередное неудачное закрепление выше 1.2535 в ходе американской сессии позволило получить хорошую точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз почти на 30 пунктов.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498, до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481, до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.

Сегодня у нас выходят данные по рынку труда Великобритании. Если мы увидим снижение числа заявлений на получение пособий по безработице и снижение уровня безработицы – спрос на фунт может вернуться. Рост среднего заработка также положительно скажется на направлении пары. Если данные разочаруют, ожидаю движение к уровню 1.2493, защита которого будет приоритетной задачей покупателей. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2540, также образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив ему добраться до нового максимума 1.2581. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2493, давление на фунт быстро возрастет, а пара продолжит свое падение. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2448. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все, что могли, и не позволили быкам закрепиться в районе дневных максимумов. Конечно, было бы неплохо сегодня в первой половине дня увидеть рывок к 1.2540, который может произойти после данных по рынку труда Великобритании. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары и на тест поддержки 1.2493, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут медведям преимущество, что даст точку входа на продажу с целью обновления 1.2448. Более дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2540, быки сохранят контроль над рынком, что приведет к дальнейшему выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2581 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2626 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Американский доллар продолжает падать. Видеопрогноз на 12 сентября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2493. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2530.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.