FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает коррекцию

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности рынка и объема торгов до формирования ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине сигналов по входу в рынок я также не увидел. Во второй половине дня до теста цены 1.0714 не хватило буквально пару пунктов, так что те, кто не отрывал длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, поступили правильно. Те, кто покупал, сумели забрать с рынка около 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась и составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.

Восходящая коррекция евро может закончиться в любой момент, так как сегодня в первой половине дня выходят довольно интересные данные, связанные с настроениями в деловой среде от института ZEW. Цифры будут опубликованы по Германии и еврозоне в целом, и ничего хорошего там не предвидится. Поэтому действовать планирую на снижении EUR/USD после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0726, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что упускать этот уровень никак нельзя. Ближайшей целью будет сопротивление 1.0767. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне, особенно Германии, укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0798. Самой дальней целью выступит область 1.0825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0726 медведи вернут контроль над рынком, а восходящая коррекция выдохнется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0689 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают активничать при каждом хорошем росте евро, что указывает на их присутствие даже перед важным отчетом по инфляции в США, который будет опубликован завтра. Сегодня было бы неплохо получить слабую статистику по еврозоне, что позволит в очередной раз защитить сопротивление 1.0767. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к минимуму 1.0726, выступающему серединой краткосрочного бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0689, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0767 быки сохранят преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Американский доллар продолжает падать. Видеопрогноз на 12 сентября

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0725. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0760.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.