FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 5 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может вновь оказаться под давлением

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на продажу в продолжение пятничной тенденции, однако движение вниз составило лишь около 13 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Во второй половине дня еще один ложный пробой на 1.0806 дал вновь сигнал на продажу, что вылилось в падение пары уже на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.

На сегодня запланирован выход важных отчетов по странам еврозоны, которые могут вернуть давление на EUR/USD. Ожидаются довольно слабые показатели по индексам PMI для сферы услуг еврозоны, а также композитный индекс PMI еврозоны и цены производителей. Снижение активности в сфере услуг приведет к дальнейшей распродаже EUR/USD в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлого месяца. По этой причине действовать буду только на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0772. Это станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0806 – сопротивление, отработавшее вчера на все 100%. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных по индексам PMI стран еврозоны, особенно Германии, укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0833. Самой дальней целью выступит область 1.0854, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0772, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера справились с поставленными задачами, и сейчас можно рассчитывать на продолжение медвежьего сценария. Для этого было бы неплохо получить слабую статистику по еврозоне и в очередной раз защитить сопротивление 1.0806, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой там даст точку входа с рывком вниз к месячному минимуму 1.0772. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0806 быки вернут преимущество. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0833. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0854 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный падения пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0775. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0806.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.