FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 31 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2640 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 20 пунктов. После прорыва 1.2640 акцент сместился на защиту 1.2665. Аналогичный сигнал на продажу там дал еще одну точку входа, что привело к падению GBP/USD еще на 25 пунктов. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не дождался.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по американской экономике привели к дальнейшему укреплению британского фунта, который имеет все шансы на продолжение роста и сегодня. Учитывая, что в первой половине дня выступает лишь член КМП Банка Англии Хью Пилл и никакой другой статистики по Великобритании нет, не исключено, что GBP/USD может скорректироваться в район ближайшей поддержки 1.2688, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там и планирую действовать на ложном пробое, что даст сигнал по входу в рынок в длинные позиции с перспективой восстановления в район азиатского максимума 1.273. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепит уверенность покупателей, сохранив шансы на выход к 1.2761. Более дальней целью выступит область 1.2797, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688, что может быть лишь в ходе американской сессии, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вернется, как и вероятность зависания пары в боковом канале. В таком случае только защита следующей области 1.2654, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2621 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно не выпустить пару выше сопротивления 1.2732, образованного по итогам сегодняшнего дня. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688 – довольно крупная поддержка, на которую рассчитывают покупатели. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию вчерашнего роста и обновление 1.2654. Более дальней целью остается минимум 1.2621, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2732, а все к этому и идет, покупатели сохранят полный контроль над рынком. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2761. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2797, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2688.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.