FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт потерял верну в себя

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2667 привела к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 25 пунктов, после чего пара продолжила падение.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт продолжает сыпаться, догоняя другие рисковые активы, которые уже хорошо просели в паре с американским долларом. Очевидно, что сегодня все больше участников рынка рассчитывают на ястребиные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который выступит с речью на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Его коллеги вчера ясно дали понять: что хоть пик процентных ставок уже совсем близок, но от будущих новых повышений осенью этого года никто не застрахован. Если Пауэлл сегодня будет придерживаться ястребиной политики, фунт может провалиться еще больше. Другой фундаментальной статистики по Великобритании нет, так что советую придерживаться покупок против тренда только после явных на это сигналов.

Только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2557 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление и обновление ближайшего сопротивления 1.2588, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2588. Более дальней целью выступит область 1.2616, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2557 и отсутствия там покупателей, что, скорей всего, и произойдет уже в первой половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2523, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2488 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера вернули контроль над рынком, с чем помогли заявления представителей ФРС. Ожидаю дальнейшего падения пары, но действовать на минимумах лучше всего после коррекции и неудачного закрепления в районе ближайшего сопротивления 1.2588. Это даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2557, около которого сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка с обновлением 1.2523. Более дальней целью остается область 1.2488, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня состоится лишь во второй половине дня после жестких заявления Пауэлла на тему будущей политики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2588 особой погоды для покупателей это не сделает. Просто отложу продажи до ложного пробоя на 1.2616. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2647, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2557.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.