FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Заявления председателя ФРС определят направление пары

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. Во второй половине дня защита 1.0838 позволила получить сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. Возврат и закрепление на 1.0838 к середине американской сессии – сигнал на покупку. Но после нескольких неудачных попыток роста евро продолжил падение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Все больше и больше участников рынка рассчитывают на ястребиные заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который сегодня с речью выступит на симпозиуме в Джэксон-Хоул. Его коллеги вчера ясно дали понять: хоть пик процентных ставок уже совсем близок, но от будущих новых повышений осенью этого года никто не застрахован. Если Пауэлл сегодня будет придерживаться ястребиной политики, евро может провалиться еще больше. Вряд ли запланированные на первую половину дня данные по изменению объема ВВП Германии, индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO сильно повлияют на рыночное направление, так что лучше сосредоточусь на выступлении председателя ФРС.

Действовать на медвежьем рынке лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0777. Там можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к промежуточному сопротивлению 1.0804, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0838, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Этот уровень будет доступен только в случае голубиной речи Пауэлла. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0777 развитие медвежьего тренда продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0734 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0705 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера вернули себе преимущество и рассчитывают на его сохранение и сегодня. Для этого необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.0804, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Слабые данные по Германии помогут медведям добиться формирование ложного пробоя на 1.0804, что приведет к падению в район поддержки 1.0777. Однако только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0734, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0705, где буду фиксировать прибыль. Падение туда состоится только при очень ястребиных заявлениях Пауэлла. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0804 быки вновь попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0838. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0875 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2557.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.