FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт возвращается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2783 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу фунта, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2765 привели к хорошей точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят довольно важные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Еще большее сокращение сферы услуг может серьезно отразиться на позициях покупателей фунта, что приведет к еще одной волне падения GBP/USD. По этой причине с покупками торопиться не буду: только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2726 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление ближайшего сопротивления 1.2767, также образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к новым недельным максимумам в район 1.2797. Более дальней целью выступит область 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2726 и отсутствия там покупателей давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2689, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2654 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Проявления новых продавцов ожидаю только в районе ближайшего сопротивления 1.2767, образованного по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне после слабых данных по индексам PMI Великобритании даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2726 – промежуточная поддержка, на которую я особо не рассчитываю. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2689. Более дальней целью остается минимум 1.2654, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2767, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае только ложный пробой на 1.2797, новый недельный максимум, даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2847, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2726.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.