FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение после публикации протокола ФРС

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0915 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв 1.0915 прошел без обратного теста, так что получить подходящие точки входа от этого уровня в первой половине дня не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0909 дал сигнал на покупку, но до крупного роста дело так и не дошло. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволили получить точку входа в короткие позиции, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Спрос на американский доллар сохранился и на торгах в среду, так как чиновники Федеральной резервной системы на своем совещании в июле этого года в значительной степени все еще были обеспокоены тем, что инфляция не сможет снизиться и что потребуется дальнейшее повышение процентных ставок. Как показал протокол, большинство участников продолжали видеть значительные риски роста инфляции, что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Это хорошо для доллара и плохо для ряда рисковых активов, в том числе и евро. По всей видимости, давление на пару сохранится и сегодня, так как кроме данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны никакой другой статистики нет.

Действовать против медвежьего рынка лучше всего только на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0836, где можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро. Целью при этом будет промежуточное сопротивление 1.0869. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0896, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов и на обновление 1.0922. Самой дальней целью выступит область 1.0951, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0836 развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару. Для этого необходимо проявить себя в районе нового сопротивления 1.0869, где сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне дадут сигнал на продажу, что приведет к падению в район поддержки 1.0836. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, можно получить еще один сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0808, обновление которого будет свидетельством хорошего медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0777, где буду фиксировать прибыль.
В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0869, а на текущем низком объеме этого исключать нельзя, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0896. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0922 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.