FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 16 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро продолжаются проблемы с ростом

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на этом уровне дали отличный сигнал на продажу, однако крупного движения вниз не состоялось, так как статистика по Германии и еврозоне оказалась довольно приемлемой. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0915 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось в рост в район 1.0952. Защита этого диапазона продавцами также дала шансы на снижение евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние данные по розничным продажам в США хоть и оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к падению пары, однако давление на евро сохранялось недолго. Сегодня уже в первой половине дня выходят довольно важные цифры по изменению объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года, а также по изменению объема промышленного производства еврозоны. Скорей всего, ВВП не будет пересмотрен, так что жду рыночную реакцию именно на цифры по промышленному производству. Снижение показателей приведет к снижению евро, так что с покупками торопиться не буду. Только после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума 1.0878 можно будет получить хорошую точку входа на покупку евро в расчете на движение вверх с целью обновления сопротивления 1.0915, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на продолжение восходящей тенденции и обновление верхней границы бокового канала 1.0952, образованной по итогам вчерашнего дня. Самой дальней целью остается область 1.0982, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0878 дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0836 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня имеют шансы на сохранение давления на пару, но нужно очень постараться, чтобы не выпустить ее за пределы нового сопротивления 1.0915, выступающего в роли середины бокового канала. Действовать там буду только после формирования ложного пробоя, что вместе со слабыми данными по еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к еще одному падению к поддержке 1.0878. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0836, обновление которого будет свидетельством выстраивания медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0915, чего нельзя исключать, быки попытаются вновь вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0952 – верхняя граница бокового канала. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Все это произошло перед выходом достаточно важных данных по инфляции в США, которые, в теории, должны были помочь с определением дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Однако этого не произошло, так как цены в США вновь выросли в июле этого года, сохранив предпосылки для дальнейшего повышения ставок со стороны регулятора. Однако падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 026, до уровня 228 048, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 225, до уровня 78 237. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1891. Цена закрытия снизилась составила 1.0981 против 1.0999 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0940.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.