FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 15 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сохранил равновесие

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2697 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, однако до крупной распродажи ближе ко второй половине дня дело так и не дошло. В результате я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину. Во второй половине дня, после падения фунта и защиты 1.2623 можно было получить отличную точку входа на покупку, движение вверх от которой принесло более 80 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.

Сегодня выходят важные данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, изменению уровня среднего заработка и сам уровень безработицы по Великобритании. Хорошие показатели и рост заработной платы могут спровоцировать покупки фунта, однако хватит ли на долго покупателей в текущих условиях – вопрос довольно сложный.

Действовать предпочту на снижении фунта после формирования ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.2670, на которую я опирался и вчера. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2725, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта, и позволив ему добраться до нового максимума 1.2773. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2670, особенно в случае слабых данных по рынку труда, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2623. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все что могли, но явный интерес покупателей к довольно дешевому фунту остается. В первой половине дня очень важно удержать пару ниже 1.2725. Формирование на этом уровне ложного пробоя образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2670, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2623 – минимум этого месяца. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2725 на фоне сильной статистики по Великобритании, быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2773 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2720. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2635.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.