FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2906 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2906 привели к отличному сигналу на продажу, но до крупного падения фунта, учитывая бычий рынок, дело так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из сделки с нулевой прибылью. Во второй половине дня формирование ложного пробоя на 1.2959 привело к отличному сигналу на продажу, что привело к снижению фунта примерно на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашнее решение ФРС положительно отразилось на позициях фунта и привело к ослаблению доллара США. Сегодня рост пары может продолжиться, но для этого нужны хорошие данные по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников, а также уверенная защита новой поддержки 1.2916, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в длинные позиции, способные на рывок GBP/USD вверх, в район ближайшего сопротивления 1.2973. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведут к обновлению недельных максимумов и образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3032. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3085, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения к 1.2916 и отсутствия там покупателей на фоне слабой статистики давление на фунт вернется. В таком случае только защита следующей области 1.2870, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2817 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в очередной раз отступили после того, как не сумели услышать в заявлениях председателя ФРС Джэрома Пауэлла агрессивных намеков на дальнейшее повышение процентных ставок. Важной задачей на сегодня будет защита нового сопротивления 1.2973, которое уже тестировалось сегодня в ходе азиатской сессии. В случае роста пары в первой половине дня только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в расчете на нисходящую коррекции в район 1.2916. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD к 1.2870. Самой дальней целью остается минимум 1.2817, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2973 развитие бычьего тренда продолжится, а покупатели начнут более активно возвращаться в рынок в расчете на увеличение расхождения денежно-кредитных политик ФРС и Банка Англии. В таком случае продажи отложу до теста сопротивления 1.3032. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводит на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT-отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2895.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.