FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обретает равновесие

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2904 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел после выхода данных по Великобритании, что привело к ложному пробою и отличному сигналу на продажу. В итоге падение вниз составило более 40 пунктов. Защита поддержки 1.2852 привела к точке входа в длинные позиции, что в моменте показало прибыль около 20 пунктов. Во второй половине дня защита поддержки 1.2843 позволила получить еще одну точку входа на покупку фунта, но до роста дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня выходят довольно важные данные по Великобритании, свидетельствующие об активности. Особое внимание привлекут индекс деловой активности в производственном секторе, который наверняка снизится еще больше, загоняя экономику в рецессию, и индекс деловой активности в секторе услуг. У трейдеров надежда именно на сектор услуг, так как он составляет львиную долю экономики, продолжая находиться выше 50 пунктов, что свидетельствует о росте. Снижение композитного индекса PMI Великобритании окажет давление на пару. По этой причине покупателям так важно защищать середину нового бокового канала 1.2857, где проходят средние скользящие. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способных на рывок вверх, в район ближайшего сопротивления 1.2901. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.2960, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3032, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения к 1.2857 и отсутствия там покупателей фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2817, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают активничать, и важной задачей на сегодня будет защита сопротивления 1.2901, выступающего верхней границей краткосрочного бокового канала. В случае роста пары после сильной статистики по индексам PMI Великобритании только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2857, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD, столкнув рынок к 1.2817. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2901 уверенность продавцов может пошатнуться, а покупатели вновь начнут постепенно возвращаться в рынок в расчете на то, что экономика Великобритании сумеет выстоять в такой тяжелый период высоких процентных ставок. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2960. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2840.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.