FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 20 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2947 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое падение фунта в первой половине дня и ложный пробой на 1.2947 привели к сигналу на покупку, однако движение вверх составило лишь около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2947 дали отличный сигнал на продажу, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Вялые попытки быков защитить 1.2905 не принесли особого результата во второй половине дня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Инфляции в Великобритании резко снизилась, что привело к падению британского фунта, который демонстрировал сильную перекупленность в последнее время. Не исключено, что на фоне отсутствия сегодня фундаментальной статистики движение вниз продолжится, так что покупателям советую действовать очень осторожно. Только после снижения в район крупной поддержки 1.2871, образованной по итогам вчерашнего дня, и формирования там ложного пробоя буду открывать длинные позиции, способные на рывок вверх, в район ближайшего сопротивления 1.2958, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с движением на 1.3032, что компенсирует большую часть вчерашних потерь. Самой дальней целью выступит сопротивление 1.3085, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения к 1.2871 и отсутствия там покупателей фунт продолжит падение в рамках нисходящей коррекции, способной перерасти в настоящий медвежий тренд. В таком случае только защита следующей области 1.2807, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2754 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи продолжают активничать после небольшой вчерашней коррекции пары. Самой важной задачей сегодня на первую половину дня будет защита сопротивления 1.2958, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае роста пары только ложный пробой на этом уровне позволит получить отличный сигнал на продажу в продолжение нисходящей коррекции с целью 1.2871, что увеличит давление на GBP/USD. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, дав шанс на более крупное снижение GBP/USD и столкнув рынок к 1.2807. Самой дальней целью остается минимум 1.2754, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2958 уверенность продавцов может пошатнуться, так как нельзя исключать, что одного месячного снижения инфляции будет достаточно для Банка Англии, чтобы всерьез пересмотреть свою агрессивную денежно-кредитную политику. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.3032. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.3085, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Но покупателей оказалось больше в два раза, что стало подтверждением бычьего рынка, который мы наблюдаем на протяжении всего этого месяца. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно. С одной стороны, Федеральная резервная система, довольная быстрым падением инфляции, что снижает вероятность дальнейшего повышения ставок. С другой стороны, Банк Англии, который, несмотря на все проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Разность в политиках приведет к укреплению фунта и ослаблению доллара США. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 15 206, до уровня 111 667, против 96 461, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 7 408, до 53 604, против 46 196. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 58 063 против 50 265 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2932 против 1.2698.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2875.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.