FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает победное шествие

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1022 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 45 пунктов. Во второй половине дня активная защита 1.0985 и сигнал на покупку позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Многие участники рынка продолжают ставить на дальнейший рост евро на фоне ожиданий более активного замедления инфляционного давления в США и завершения политики высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже осенью этого года. Нахождение пары выше уровня в 1.1000 также является очень сильным бычьим сигналом. Сегодня очень интересной будет американская сессия, тогда как в первой половине дня состоится лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, что вряд ли серьезно отразится на позициях крупных игроков.

Действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.1016, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку способный привести пару к обновлению нового сопротивления 1.1053. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.1053 укрепят спрос на евро, дав шанс на обновление нового месячного максимума 1.1090. Самой дальней целью остается область 1.1129, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1016 давление на EUR/USD увеличится – особенно учитывая данные, которые нас ждут во второй половине дня. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0981 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0946 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы должны всеми силами защищать 1.1053, иначе избежать развития нового бычьего сценария вряд ли удастся. Действовать предпочту от этого уровня только после роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.1016. Там ожидаю проявления более крупных покупателей. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0981, что будет свидетельствовать о достаточно крупной коррекции евро. Самой дальней целью выступит область 1.0946, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1053, что возможно, учитывая рыночные настроения перед данными по США, быки продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1090. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1129 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 июля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие данные по рынку труда США указывают на первые признаки охлаждения, что играет на стороне покупателей рисковых активов, ожидающих от центральных банков своих стран дальнейшей агрессивной денежно-кредитной политики, чего нельзя сказать о Федеральной резервной системе. Многие считают, что ожидаемые повышения ФРС процентных ставок уже заложены в котировках, и любые данные, свидетельствующие о снижении ценового давления, могут привести к более крупной распродаже доллара. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 705, до уровня 221 272, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 514, до уровня 78 435. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть снизилась и составила 142 837 против 145 028. Недельная цена закрытия упала и составила 1.0953 против 1.1006.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0981.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.