FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил рост после слабого отчета по рынку труда США

В прошлую пятницу был образован отличный сигнал на покупку фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2757 сверху вниз привели к сигналу на покупку в продолжение развития бычьего тренда, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по резкому снижению числа занятых в несельскохозяйственной сфере США привели к укреплению позиций фунта против доллара США, испытывающего проблемы на протяжении всей недели, что вылилось в попытку быков дотянуться до месячных максимумов. Однако сегодня в ходе азиатской сессии давление на фунт вернулось, и к моменту написания обзора пара отыграла почти половину пятничного роста. Учитывая, что сегодня кроме выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли никакой другой статистики нет, отсутствие реакции быков на его заявления может привести к еще больше распродаже GBP/USD уже в ходе европейских торгов.
По этой причине с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2798, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта в продолжение развития тренда. Рывок должен быть достаточно резким, а целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2840, образованное по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше 1.2840 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2876. Самой дальней целью выступит область 1.2911, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии отсутствия быстро движения вверх от 1.2798, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт только возрастет, что создаст еще больше неопределенности с дальнейшими перспективами роста пары. В таком случае только защита области 1.2757, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2717 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи в пятницу не справились с поставленными задачами, но, дождавшись понедельника, начали действовать более активно. Основной задачей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.2840, а также возврат под контроль поддержки 1.2798. В случае роста пары ложный пробой на уровне 1.2840 позволит получить отличный сигнал на продажу, так как станет понятно, что выше этого уровня желающих покупать без новых ориентиров попросту нет. Это вернет давление на GBP/USD с целью обновления 1.2798 – поддержка, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2757, перекрыв весь пятничный рост. Самой дальней целью остается минимум 1.2717, где буду фиксировать прибыль.
При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2840 развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2876. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2911, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, усиливает привлекательность британского фунта. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение бычьего рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2785.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.