FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сильно вырос на фоне слабого отчета по рынку труда

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0871 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня вышел слабый отчет по рынку труда США, что привело к прорыву и обратному тесту сверху вниз уровня 1.0906. Образованный сигнал на покупку позволил забрать с рынка около 60 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США разочаровал трейдеров, что, ожидаемо, привело к резкому росту европейкой валюты против доллара США. Теперь покупатели подумывают над тем, чтобы вернуть рынку восходящий тренд, но торопиться с открытием длинных позиций явно не нужно. Сегодня, кроме выступления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, известного ястребиной риторикой, и индикатора уверенности инвесторов еврозоны от Sentix ничего нет, так что медведи получат шанс на продолжение нисходящей азиатской коррекции.

По этой причине действовать в первой половине дня буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0933, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0972, выбраться выше которого пока не удалось. От этого уровня зависит довольно многое, так как его возврат позволит остановить крупных медведей, позволив вернуться к выстраиванию восходящего тренда. Только ястребиные комментарии представителей ЕЦБ и хорошие данные по еврозоне позволят добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверху вниз 1.0972 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0933 давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0902 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в пятницу отступили на фоне слабой статистики по рынку труда США, но отчаиваться не нужно, так как впереди у нас июльское заседание ФРС, на котором почти точно будут повышены процентные ставки, что сохранит восходящий потенциал для американского доллара. Сегодня действовать лучше всего после роста и ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0972, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0933, еще недавно выступающей в роли сопротивления. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0902. Самой дальней целью выступит область 1.0871, где буду фиксировать прибыль.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0972, что возможно, учитывая пятничные данные по рынку труда США, быки попытаются выстроить новый восходящий тренд. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, что оставило расстановку сил в рынке практически без изменений. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП США еще раз подтвердили стойкость американской экономики даже перед лицом высоких процентных ставок, что позволяет Федеральной резервной системе и дальше активно бороться с высокой инфляцией, постепенно приходящей в норму. В ближайшее время выйдет протокол заседания ФРС, а также к мы узнаем о состоянии рынка труда США, что может укрепить позиции американского доллара против евро. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 422, до уровня 223 977, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 801, до уровня 78 949. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция чуть-чуть выросла и составила 145 028 против 144 025. Недельная цена закрытия выросла и составила 11006 против 1.0968.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0902.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.