FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают почти на каждом падении

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта в первой половине дня и формирование ложного пробоя на 1.2725 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что в моменте вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня, после резкого обвала пары, только возврат на 1.2689 позволил получить сигнал на покупку, что вылилось более крупное движение вверх, на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня акцент будет на выступлении члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, а также на показателях по ценам на жилье от HBOS в Великобритании. Вряд ли все это приведет к существенному изменению расстановки сил, так что с покупками лучше всего не торопиться. Ложный пробой на 1.2717, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет отличным сигналом на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит новое сопротивление 1.2757, образованное по итогам вчерашнего дня. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне слабых отчетов по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2757 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2798. Самой дальней целью выступит область 1.2834, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2717 и отсутствия активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт вернется, что создаст еще больше неопределенности перед отчетом по рынку труда США. В таком случае только защита области 1.2675, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера справились с поставленными задачами, но забрать себе инициативу так и не удалось. Фунт каждый раз выкупали на серьезном падении, что является очень важным сигналом перед выходом отчета по рынку труда. Наверняка многие участники продолжают ставить на рост пары, так что с продажами лучше не торопиться. Лишь ложный пробой на уровне 1.2757 позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2717 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2675. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2757 дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2798. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2834, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, усиливает привлекательность британского фунта. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.