FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался к недельным максимумам

Вчера был образован лишь один сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение фунта в первой половине дня состоялось, но до теста 1.2680 не хватило пары пунктов, так что получить оттуда точку входа в длинные позиции так и не удалось. Ложный пробой на 1.2720 во второй половине дня привел к точке входа на продажу GBP/USD, но до крупного падения пары дело так и не дошло. После снижения на 10 пунктов спрос на фунт вернулся, что привело к фиксации убытков по сделке.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня весь акцент будет на индексе PMI для сферы услуг Великобритании, который может задать направление пары на весь день. Слабые показатели в этом сегменте, а также плохой композитный индекс PMI, включающий производственный сектор, наверняка не добавят оптимизма вчерашним покупателям фунта, что приведет к более крупному движению пары вниз уже в первой половине дня. По этой причине акцент сегодня сделаю на защите новой поддержки 1.2698, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2735. Если быки планируют пробой этого диапазона, то только на фоне хороших ответов по индексам PMI. Прорыв и закрепление выше 1.2735 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2770. Самой дальней целью выступит область 1.2804, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2698 и отсутствия активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2659. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2626 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера не справились с поставленными задачами, и теперь главное – не упустить новый недельный максимум 1.2735, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода сильных данных по индексам PMI. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2698 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2659. Самой дальней целью остается минимум 1.2626, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735 дела у продавцов фунта пойдут из ряда вон плохо, так как все это приведет к выстраиванию нового бычьего тренда. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2770. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2804, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 июня наблюдалось небольшое сокращение коротких позиций и такой же минимальный рост длинных. У покупателей фунта определенно есть все шансы и дальше действовать более агрессивно, так как Банк Англии, несмотря на все давление и проблемы в экономике, будет и дальше придерживаться политики высоких процентных ставок из-за серьезных проблем с инфляцией, влияющей на уровни жизни домохозяйств. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в прошлом месяце, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта более сильной. Оптимальной стратегией остаются покупки пары на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 2 815, до 104 382, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 2 571, до уровня 52 388. Это привело к небольшому к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 51 994 против 46 608 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2735 против 1.2798.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2698.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.