FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил падение после данных по ВВП США

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2651 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали хороший сигнал на продажу в продолжение вчерашнего движения, но крупного падения так и не произошло. После снижения на 15 пунктов фунт вернулся назад на 1.2651. Прорыв и тест сверху вниз в ходе американской сессии дали сигнал на покупку, но затем данные по ВВП США перечеркнули все старания покупателей, так что и с этого сигнала ничего серьезного получить не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня весь акцент будет на ВВП Великобритании, реакция на который может быть какой угодно – особенно если все пойдет по сценарию вчерашнего дня, когда темпы роста американской экономики были пересмотрены довольно сильно. Если этого не произойдет с данными по ВВП Великобритании, то, скорей всего, давление на фунт вернется уже в первой половине дня. Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса и общее изменение объема инвестиций в Великобритании не представляют большого интереса.

По этой причине акцент сегодня сделаю на защите новой поддержки 1.2611, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит ближайшее сопротивление 1.2661. Если быки и планируют на что-то рассчитывать в конце месяца, то им нужно всеми силами цепляться за этот уровень. Прорыв и закрепление выше 1.2661 образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2710. Самой дальней целью выступит область 1.2755, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2611 и отсутствия активности со стороны покупателей, а, скорей всего, так оно и будет, давление на фунт сохранится, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2569. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера справились с поставленными задачами, и теперь главное – не упустить 1.2661, куда может произойти рывок уже в первой половине дня после выхода данных ВВП Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью обновления 1.2611 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2569. Самой дальней целью остается минимум 1.2527, где буду фиксировать прибыль.

При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2661, а для этого одной сильной статистики по ВВП Великобритании будет недостаточно – как минимум нужны слабые показатели по доходам и расходам американцев, ожидаемые во второй половине дня, продажу отложу до теста сопротивления 1.2710. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2755, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069, до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320, до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции по паре.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2595.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.