FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 30 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильный ВВП США удивил

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня из-за низкой волатильности рынка добраться до обозначенных мною уровней не удалось. В ходе американской сессии после резкого падения пары, которое длилось около получаса, затем все так же быстро остановилось. По этой причине внятных сигналов по входу в рынок получить не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

ВВП США вчера удивил после пересмотра темпов роста в первом квартале до 2,0% с 1,3%. Но сегодня нас куда больше интересует инфляция в еврозоне, рост которой может быстро перевернуть все с ног на голову. Высокий базовый индекс потребительских цен наверняка вызовет рост евро, так как все это повлечет за собой дальнейшее повышение процентных ставок и ни о какой паузе в сентябре больше можно не мечтать. А пока данные не вышли, акцент сместится на отчеты по Германии, связанные с рынком труда, которые могут привести к снижению пары, если безработица все же вырастет. Поэтому действовать лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0855. Лишь это даст сигнал на покупку, способный вернуть пару назад к сопротивлению 1.0900, от которого зависит довольно многое. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только очередной резкий скачок инфляции в еврозоне позволит добиться выхода за пределы этого диапазона. Прорыв и тест сверхувниз 1.0900 укрепят спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.0940. Самой дальней целью остается область 1.0975, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0855, а этому может поспособствовать плохая статистика по уровню безработицы Германии и еврозоны, давление на EUR/USD увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0816 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0777 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Крупные продавцы справились со вчерашними задачами после сильного отчета по ВВП США и данных, свидетельствующих о резком сокращении заявок на пособие по безработице. Но предпочтительней всего сегодня продавать евро на росте, который может произойти после выхода отчетов по инфляции. По этой причине действовать планирую только после защиты достаточно важного сопротивления 1.0900, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к промежуточной поддержке 1.0855, прорыв которой будет лишь делом времени. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0816, где уже продавцы столкнутся с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит минимум 1.0777, где буду фиксировать прибыль. Тест этой области будет свидетельством выстраивания нового медвежьего рынка.

В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0900, чего на текущем рынке в конце месяца вряд ли приходится ожидать, быки замкнут пару в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0940. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0975 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922, до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную нисходящую коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.