FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Повышение ставок Банком Англии не помогло фунту

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2774 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, но до крупного падения так не дошло, что неудивительно, учитывая планы Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.2774, который состоялся чуть позже, дал сигнал на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня активная защита покупателями 1.2741 и сигнал на покупку не привели к крупному росту, но около 20 пунктов прибыли увидеть можно было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие сегодня данные по росту розничных продаж в месячном исчислении в Великобритании не оказали никакого влияния на фунт, который после вчерашней неудачной попытки роста вернулся в район крупной поддержки 1.2692. Сегодня у нас публикуются довольно интересные отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь этого года и индексу деловой активности в секторе услуг. Скорей всего, сфера услуг вновь вытянет композитный индекс PMI, сохранив его выше отметки в 50 пунктов, что будет положительно воспринято рынком.

А пока пара корректируется после вчерашнего роста, акцент сделаю на ближайшей поддержке 1.2692, от которой очень хотелось бы получить ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Целью восстановления в таком случае выступит середина бокового канала 1.2753, образованная по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Быкам нужно всеми силами цепляться за этот уровень, поэтому прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2813. Самой дальней целью выступит область 1.2876, где буду фиксировать прибыль.

При сценарии снижения в район 1.2692 и отсутствия активности со стороны покупателей, давление на фунт возрастет довольно серьезно, что приведет к более мощному движению вниз к 1.2625 и обновлению недельного минимума. Защита этой области, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2574 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня, но до этого вряд ли дойдет.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера справились с поставленными задачами, и теперь главное не упустить 1.2753, куда может произойти рывок уже после выхода отчетов по индексам PMI Великобритании. Ложный пробой на этом уровне позволит получить сигнал на продажу, что вернет давление на пару с целью еще одного обновления 1.2692. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям покупателей, столкнув GBP/USD к 1.2625. Самой дальней целью остается минимум 1.2574, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2753, с очередной попыткой нисходящей коррекции будет покончено, а быки вернут контроль над рынком. В таком случае продажу отложу до теста сопротивления 1.2813. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду открывать короткие позиции по GBP/USD на отскок сразу от 1.2876, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдался резкий рост длинных и коротких позиций. Фунт достаточно сильно вырос за последнее время, что привлекло внимание продавцов. Однако агрессивная политика Банка Англии и последние данные по инфляции в Великобритании возвращают в рынок и новых покупателей, рассчитывающих на дальнейшее повышение процентных ставок. Тот факт, что Федеральная резервная система взяла паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, а Банк Англии пока не собирается этого делать, делает привлекательность британского фунта достаточно сильной. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 17 069 до 69 648, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 11 320 до уровня 76 383. Это привело к небольшому снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 6 736 против 12 454 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.2605 против 1.2434.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность снижения фунта в конце недели.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры-спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.