FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь не сумел взять 1.1000

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0997 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, но крупного падения пары так и не произошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0970 стал идеальным сигналом на покупку далее по тренду, но и там пара прошла вверх только около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Заявления главы Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что ставки будут повышаться после небольшой паузы в начале лета этого года остудили пыл покупателей евро, что привело к коррекции пары и, по всей видимости, зависанию в боковом канале. Сегодня ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая в своей речи наверняка повторит все то, что говорила неделей ранее после встречи, на которой было принято решение вновь повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Это должно придать уверенности покупателям евро, позволив им защитить нижнюю границу бокового канала 1.0911. Хорошие данные по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны наверняка будут нивелированы плохи отчетом по индексу деловой активности в производственном секторе.

По этой причине действовать буду только на снижении от ближайшего уровня поддержки 1.0911, который является как раз нижней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку позволив вернуться паре к росту с обновлением середины 1.0961, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро дав шанс выбраться к месячному максимуму 1.1010. Самой дальней целью остается область 1.1060, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0911, давление на пару увеличится в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в очередной раз доказали свое присутствие в районе 1.1000 и сегодня многое будет зависеть от статистики по еврозоне, которая может еще больше осложнить жизнь покупателям евро. В случае хороших показателей по композитному индексу PMI для еврозоны защита нового сопротивления 1.0961 станет приоритетной задачей. Действовать там я буду только на ложном пробое, что даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к нижней границе канала 1.0911. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0961, а скорей всего так оно и будет, торговля зависнет в рамках бокового канала, а волатильность рынка может заметно снизиться к концу недели. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.1010. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1060 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный возврат давления на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0925.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.