FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного откатил

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к 1.0924 произошло, но до формирования ложного пробоя не дошло, так как активности со стороны покупателей в районе этого диапазона отмечено не было. Несмотря на пересмотренную техническую картину во второй половине дня, добраться до ближайших уровней пара так и не сумела.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 июня наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Но стоит понимать, что тот отчет вышел еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которые остались без изменений в июне этого года, что существенно повлияло на расстановку сил на рынке. По этой причине особого внимания текущему отчету уделять не нужно. Важно то, что спрос на евро сохранился на фоне проведения дальнейшей агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка и будет сохраняться дальше. Оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях будут покупки на снижении. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 922 до уровня 226 138, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 3 323, до уровня 74 316. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 151 822 против 158 224. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0794 против 1.0702.

Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой фундаментальной статистики способной всерьез вернуть спрос на евро, так что действовать по-прежнему лучше на снижении. Цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса не сыграют большой роли для определения направления. По этой причине действовать буду только в районе поддержки 1.0900, образованной еще в прошлый четверг после повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку, позволив вернуться к промежуточному сопротивлению 1.0937, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0970. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль.

При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0900 на фоне отсутствия важной статистики, медведи могут продолжить действовать более активно в расчете на выстраивание нисходящей коррекции. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0862 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0818 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Волатильность на рынке очень низкая, как и объем торгов, и после вчерашнего выходного дня в США спрос на евро может вернуться. По этой причине, для сохранения нисходящей коррекции медведям нужно очень постараться, чтобы не упустить ближайшее сопротивление 1.0937, образованное по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие. Неудачное закрепление там даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0900. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0862. Самой дальней целью выступит минимум 1.0818, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0937, ситуация на рынке вновь обретет равновесие, а пара зависнет в боковом канале. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0970. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0915. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0940.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.